Portfolio Management System : Risques et conformité

Contrôlez vos risques

Visualisez vos expositions, vos métriques de risque et votre conformité en temps réel, sur un même écran paramétré selon vos préférences. Notre module de management de risque intègre des outils de management des risques avec des fonctionnalités de calculs de VaR historique et de stress-tests.
Parfaitement intégrée à la fonction PORT de Bloomberg et complétée par des analyses de risque, notre plateforme vous permet de piloter et d’agréger vos expositions selon le risque de contrepartie.
Elle vous fournit une ventilation de votre risque au niveau de vos sous-portefeuilles et instruments tout en calculant les pertes attendues.
Chaque utilisateur a également la possibilité d’attribuer et d’enregistrer ses propres analyses de risque via des champs dédiés.

Monitorez vos KPIs

Le Portfolio Management System d’HedgeGuard vous fournit un reporting réglementaire ainsi que des métriques de risque spécifiques :

Exposition

Analyse par devise
Analyse par pays
Analyse des liquidités (moment de vente)
Analyse de notation
Secteur d’activité
Capitalisation boursière

Analytiques

Ratio de Sharpe
Ratio de Sortino
Ecart type/ Volatilité
Béta
Corrélation
Ratio d’information
Alpha de Jensen
Coefficient R2
Ecart de suivi
Asymétrie
Kurtosis
Part active
Drawdown
Duration
Duration modifiée
Taux de rendement à maturité
Taux de rendement minimum
Greeks (Options)

Gérez toutes vos obligations règlementaires et internes en matière de conformité

Notre module de conformité vous permet de respecter toutes les exigences règlementaires émanant des principaux organismes de régulation.

Nos experts sont également à vos côtés pour intégrer vos règles internes.

Vous avez ainsi l’assurance de rester en conformité avec les obligations règlementaires et vos propres règles internes. La règlementation change ? HedgeGuard vous tient informé des évolutions en matière de risque et de conformité et déploie les solutions adaptées.

UCITs IV

Actif net minimum > 300k €
Contrats OTC avec un établissement de crédit < 10% Dépôts (<100%) Dépôts à terme > 12 mois
Dépôts à terme hors EEE
Dépôts par établissement de crédit < 20%
Emprise OPCVM < 25%
Emprise TCN < 10%
IFT sur marchandises
Instrument du marché monétaire (100%)
Métaux précieux
Opérations temporaires interdites
Ratio < 10 par émetteur
Ratio de cumul
Ratio de risque global < 100%
Titres en capital sans droit de vote
Actifs dérogatoires (10%)
Contrats financiers OTC <10%
Contrats financiers OTC <5%
Emetteurs garantis
FIA répondant aux 4 critères (interdit)
Investissement en titres éligibles
Obligations Foncières
OPC d’OPC (interdit)
Ratio 5-10-40
Vente à Découvert
20% par groupe émetteurs

PEA éligible

75 % minimum PEA
Actif net minimum > 300k €
Contrats OTC avec un établissement de crédit < 10% Dépôts < 10% Dépôts à terme > 12 mois
Dépôts à terme hors EEE
Dépôts par établissement de crédit (interdit)
Emprise OPCVM < 25%
Emprise TCN < 10%
IFT sur marchandises
Instrument du marché monétaire (25%)
Marché libre interdit
Métaux précieux
OPC (10%)
Opérations temporaires interdites
Ratio < 10 par emetteur
Ratio de cumul
Ratio de risque global < 100%
Titres en capital sans droit de vote
Actifs dérogatoires (10%)
Contrats financiers OTC <10%
Contrats financiers OTC <5%
Emetteurs garantis
FIA répondant aux 4 critères (10 %)
Investissement en titres éligibles
Obligations Foncières
OPC d’OPC (interdit)
Ratio 5-10-40
Vente à Découvert
20% par groupe émetteurs